شوک های نفتی و تراز خارجی (مطالعه موردی ایران)

اقتصاد وابسته به نفت ایران همواره در بحران های انرژی دنیا خود را تأثیر پذیر نشان داده است. در اثر ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد، اجزای خارجی اقتصاد تأثیر پذیری بیشتری از خود نشان می دهند چرا که درآمد ها از بخش خارجی به داخل هدایت می شود. لذا بررسی تراز خارجی و اجزای آن در مورد تأثیر پذیری از شوک های قیمت جهانی نفت خام از اهمیت خاصی برخوردار است. برای این منظور بر مبنای مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری ساختاری (svar)، شوک های قیمت نفتی برآورد شده است پس از آن اثر هر یک از شوک ها را که بصورت متغیر برآوردی می باشد، بر اجزای تراز خارجی در مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (var) در فاصله زمانی 1386-1352بدست آمده است. نتایج، اثر معنی دار شوک ها بر اجزای تراز خارجی را نشان می دهند. منظور از شوک های نفتی، همان شوک حاصل از عوامل برونزای قیمت جهانی نفت می باشند که بصورت جداگانه، اثر افزایش قیمت نفتی آنها برآورد شده است و لذا در رساله حاضر به عامل مورد نظر نامگذاری می شوند. بطور مثال شوک قیمت نفتی حاصل از عامل عرضه نفت خام، شوک عرضه نفت نامیده می شود. اثر هم? شوک های نفتی (تقاضا و عرضه ) بر اجزای تراز خارجی قابل توجه می باشد. تفاوت اثر شوک های نفتی بر هر یک از اجزاء نشان می دهد که بررسی عوامل برون زای قیمت نفت خام و اثر آنها بر تراز خارجی ایران لازم بوده است. شوک تقاضای کل بر تراز غیر نفتی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد و این افزایش در دیگر شوک ها رخ نمی دهد. علت آن به رونق اقتصاد جهانی برمی گردد. تجزیه واریانس متغیر های تراز خارجی در مدل های برآوردی، منطبق بودن مدل با الگوی اقتصاد ایران را نشان می دهد. متغیر تراز نفتی درصد بالایی از خطای واریانس سایر متغیرها را برآورد می کند و نشان می دهد که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی بستگی دارد. با استفاده از مدل برآوردی، هریک از فرضیه های تحقیق آزمون شدند و اثر شوک ها با مفروضات تحقیق متقارن می باشد.